Для банков · Практикум
ICAAP / ILAAP и подготовка к SREP
На практикуме банковская команда проходит три упражнения. Оценивает влияние стресс-сценария на капитал, разбирает дефицит ликвидности и связывает выводы ICAAP и ILAAP для подготовки к надзорной оценке SREP.
Для кого Руководство банка, ALCO, подразделения риск-менеджмента и финансов.
Содержание тренинга
Что разберём
- ICAAP и SREPЗначимые риски, внутренняя оценка достаточности капитала, роли руководства и подразделений.
- Стресс-тест капиталаОценить, как стресс-сценарий влияет на внутреннюю потребность в капитале и буферы.
- Стресс ликвидностиПостроить сценарий, оценить потребность в ликвидности и предложить меры для её восстановления.
- Связка ICAAP и ILAAPСобрать схему, которая показывает, как согласовать сценарии по капиталу и ликвидности. Затем сверить выводы и материалы по чек-листу готовности к надзорной оценке.